J'ai beau cherché la petite bête on long en large et en travers et j'ai fini par trouver. Enfin le défaut :
Pourquoi et d'ailleurs comment ce fait-il que par défaut, dans Gnome on ne peut pas changer de thème ?

Quoi qu'il en soit, pour y remédier c'est très simple, on vas dans :

La logithèque >(dès que la fenêtre s'ouvre) on tape directement "ajustement" > puis on choisit "Ajustements de GNOME"

Maintenant dans "Afficher les applications" (en bas à gauche de l'écran) vous accédez à cette icône :



En cliquant dessus, voila la fenêtre qui s'ouvre (oui on est forcément sur le thème par défaut) :



Et voila, on peut enfin changer :
- de thème
- de curseur
- d'icônes (ici aussi)

Et ici aussi on retrouve donc à nouveau, la possibilité de changer :
- d'arrière plan
- d'écran de verrouillage